Also anstatt meine "Daten" einem Konzern in dne USA, den ich nicht einschätzen kann, zu überlassen, überlasse ich meine "Daten" einer Firma in Deutschland.

Wieso keinen eigenen Mail-Server aufsetzen?

Was genau soll das an der Situation verbessern? Du musst ja irgendwie raus aus deinem eigenen Netz/Server, wenn Du deine Mails auch an jemand anderen als dich selbst verschicken willst, und spätestens dann sind sie wieder 'öffentlich'.
Abgesehen davon, ist es gar nicht so einfach zu Hause einen Mailserver aufzusetzen, der dann auch seine Mails los wird. Viele Mail-Relay Server blocken Mails von Servern mit dynamischen Adressen, die die meisten zu Hause haben, einfach mal ab.

Es gibt DynDNS Dienste mit denen ich MX Records setzen darf? Und wieso Relay? Der Mailserver sendet doch direkt an den anderen Mailsever - also z.b. an den MX Eintrag von web.de
http://network-tools.com/default.asp?prog=dnsrec&host=web.de
oder erinnere ich mich da falsch?